暴风科技

〔2015〕072号

当事人：

马信琪，男，1971年8月出生，住址：浙江省宁波市江东区。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对马信琪操纵北京暴风科技股份有限公司（以下简称暴风科技)股票价格一案进行了立案调查、审理，并依法向马信琪告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，马信琪存在以下违法事实：

马信琪控制使用“马信琪”账户，在2015年7月31日多次大笔申报买入后快速撤单,以不成交或少量成交的方式拉抬“暴风科技”股价，随后快速反向卖出之前持有的部分股票获利，具体是在以下5个时段进行：

第一时间段：11时04分39秒至13时10分50秒，“马信琪”账户全部以第1档价格申报买入88.06万股，平均高于前一刻市场成交价0.11元，平均高于前一刻买1档申报价0.19元。期间申买量占市场申买量的39.86%，申买委托最短驻留时间为4秒。期间成交35.45万股，占市场成交量的28.5%。期间撤单量52.61万股，占申报买入量的59.74%，占市场撤单量的55%。期间股价上涨2.3%。13时11分17秒至13时11分52秒，“马信琪”账户共委托申卖1.5万股，单笔申卖价格位于1档或4档，成交0.85万股。该时间段马信琪账户买入均价121.31元/股，卖出均价124.48元/股，获利21,378.94元。

第二时间段：13时29分22秒至13时31分13秒，马信琪账户全部以第1档价格申报买入80.9万股，平均高于前一刻市场成交价0.48元，平均高于前一刻买1档申报价0.5元。期间申买量占市场申买量的93.57%，申买委托最短驻留时间为7秒。期间成交8.03万股，占市场成交量的91.1%。期间撤单量72.87万股，占申报买入量的90.08%，占市场撤单量的93.8%。期间股价上涨1.59%。13时31分48秒至13时33分28秒，马信琪账户共委托申卖9.5万股，单笔申卖价格平均低于卖申报第1档价格0.29元，成交8.08万股。该时间段马信琪账户买入均价122.55元/股，卖出均价124.06元/股，获利169,549.12元。

第三时间段：13时35分11秒至13时35分41秒，“马信琪”账户先以2笔第1档价格申报买入30.8万股，后以1笔第4档价格申报买入15.8万股，平均高于前一刻市场成交价0.12元，平均高于前一刻买1档申报价0.12元。期间申买量占市场申买量的91.79%，申买委托最短驻留时间为165秒。期间成交1.47万股，占市场成交量的49.2%。期间撤单量45.13万股，占申报买入量的96.85%，占市场撤单量的94.5%。期间股价上涨1%。13时36分02秒至13时37分23秒，马信琪账户共委托申卖5.7万股，单笔申卖价格平均低于卖申报第1档价格0.18元，成交4.44万股。该时间段马信琪账户买入均价124.22元/股，卖出均价125.13元/股，获利41,453.01元。

第四时间段：13时39分53秒至13时40分37秒，“马信琪”账户以4笔第1档或第2档价格申报买入54.54万股，平均高于前一刻市场成交价0.14元，平均高于前一刻买1档申报价0.15元。期间申买量占市场申买量的90.39%，申买委托最短驻留时间为8秒。期间成交1.28万股，占市场成交量的37.2%。期间撤单量53.26万股，占申报买入量的97.65%，占市场撤单量的93.6%。期间股价上涨1.2%。13时40分56秒至13时47分24秒，马信琪账户共委托申卖8.45万股，单笔申卖价格平均低于卖申报第1档价格0.22元，全部成交。该时间段马信琪账户买入均价125.05元/股，卖出均价125.17元/股，获利49,151.60元。

第五时间段：13时54分16秒至13时55分23 秒，“马信琪”账户以6笔第1档或第2档价格申报买入132.6万股，平均高于前一刻市场成交价0.10元，平均高于前一刻买1档申报价0.10元。期间申买量占市场申买量的92.84%，申买委托最短驻留时间为19秒。期间成交4350股，占市场成交量的8.8%。期间撤单量132.165万股，占申报买入量的99.67%，占市场撤单量的95.8%。期间股价上涨2.3%。13时56分05秒至13时56分51秒，马信琪账户共委托申卖9.5万股，单笔申卖价格平均低于卖申报第1档价格0.19元，成交8.29万股。该时间段马信琪账户买入均价124.90元/股，卖出均价126.13元/股，获利159,636.43元。

综上，马信琪采取上述盘中虚假申报的方式影响“暴风科技”交易价格，非法获利共计441,169.11元。

以上事实有马信琪账户开户资料、成交流水、银证转账明细资料、交易数据、相关营业部情况说明、马信琪询问笔录等证据证明，足以认定。

马信琪的上述行为违反了《证券法》第七十七条第一款第（四）项的规定，构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定，我会决定：没收马信琪违法所得441,169.11元，并处以1,323,507.33元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

中国证监会

2015年11月12日