英威腾

〔2017〕006号

当事人：

盛巍，男，1979年10月出生，住址：上海市虹口区东长治路。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会依法对盛巍操纵股价行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及当事人依法享有的权利。当事人提出陈述、申辩意见；应当事人要求，我会举行听证，听取了当事人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。

经查明，盛巍存在以下违法事实：

2015年9月9日，盛巍使用本人账户，在明显已经难以成交的情况下，仍然以涨停价大量申报买入英威腾股票，意图使该股票处于涨停价格。9月10日、11日又再次大笔申报买入英威腾股票，以部分成交的方式拉抬、维持股价，并随之反向将前一交易日买入的股票全部卖出。

一、9月9日交易情况

2015年9月9日，盛巍使用本人账户共申报买入39笔，申报数量32,390,000股，占全天市场申买总量的43.07%，申买排名第一；申买委托撤单量占其申买量比例48.89%，申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例46.50%；全天买入成交6,095,664股，清算金额为53,455,771.75元。

10:51:54至10:53:58，其以8.70至8.79元申报买入17,990,000股，占该时段市场申买总量的88.59%，其中以涨停价格8.79元申报买入15,000,000股，申买排名第一，为申报前期订单簿上前5档其他投资者待成交申报总量的12.47倍。申买委托撤单量占其申买量比例76.60%，申买委托撤单量占市场同期撤单量总量的比例93.07%，申买委托平均驻留时间1161秒，申买委托最短驻留时间38秒。

10:55:43至14:54:13，其以涨停价格8.79元申报买入14,400,000股，占该时段市场申买总量的78.31%，申买排名第一，为申报前期订单簿上前5档其他投资者待成交申报总量的12.10倍。申买委托撤单量占其申买量比例14.28%，申买委托撤单量占市场同期撤单量总量的比例34.54%，申买委托平均驻留时间8874秒，申买委托最短驻留时间8840秒。

二、9月10日交易情况

2015年9月10日，盛巍使用本人账户共申报买入30笔，申报数量6,970,000股，占全天市场申买总量的9.23%，申买排名第一；申买委托撤单量占其申买量比例38.90%，申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例12.04%；全天买入成交4,258,771股，清算金额为38,905,887.69元，卖出6,095,664股（与前一交易日买入数量一致），清算金额为55,731,901.73元。

9:30:00至9:34:40，其以8.98至9.22元申报买入2,480,000股，占该时段市场申买总量的15.30%，申买排名第一，为申报前期订单簿上前5档其他投资者待成交申报总量的11.25倍。申报后，于9:30:02至9:35:37成交1,114,538股，10:15:14撤单1,365,462股，申买委托平均驻留时间2551秒，申买委托最短驻留时间2483秒。

9:32:30至9:34:54，其以9.10至9.25元申报卖出1,300,000股，全部成交。

9:37:33至9:47:08，其以9.25至9.45元申报买入1,500,000股，占该时段市场申买总量的16.37%，申买排名第一，为申报前期订单簿上前5档其他投资者待成交申报总量的3.60倍。申买委托撤单量占其申买量比例18.09%，申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例8.17%，申买委托平均驻留时间1635秒，申买委托最短驻留时间544秒。

9:47:30至9:53:03，其以9.30至9.35元申报卖出650,000股，全部成交。

9:53:36至10:09:56，其以9.29至9.31元申报买入1,150,000股，占该时段市场申买总量的22.02%，申买排名第一，为申报前期订单簿上前5档其他投资者待成交申报总量的1.67倍。申买委托撤单量占其申买量比例67.11%，申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例33.83%，申买委托平均驻留时间471秒，申买委托最短驻留时间186秒。

9:54:56至10:47:27，其以8.90至9.36元申报卖出4,271,837股，成交4,145,664股。

三、9月11日交易情况

2015年9月11日，盛巍使用本人账户共申报买入33笔，申报数量8,160,000股，占全天市场申买总量的16.25%，申买排名第一；申买委托撤单量占其申买量比例63.83%，申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例30.22%；全天买入成交2,951,708股，清算金额为26,424,377.55元，卖出4,258,771股（与前一交易日买入数量一致），清算金额为38,159,482.97元。

9:30:55至9:54:30，其以8.70至8.99元申报买入5,060,000股，占该时段市场申买总量的41.42%，申买排名第一，为申报前期订单簿上前5档其他投资者待成交申报总量的78.57倍。申买委托撤单量占其申买量比例45.81%，申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例48.09%，申买委托平均驻留时间804秒，申买委托最短驻留时间451秒。

9:41:43至9:55:12，其以8.87至9.00元申报卖出2,080,000股，成交916,682股。

9:55:35至10:30:56，其以8.85至8.86元申报买入3,100,000股，占该时段市场申买总量的25.75%，申买排名第一，为申报前期订单簿上前5档其他投资者待成交申报总量的38.16倍。申买委托撤单量占其申买量比例93.24%，申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例57.64%，申买委托平均驻留时间1206秒，申买委托最短驻留时间134秒。

9:55:55至10:46:56，其以8.88至9.05元申报卖出3,477,675股，成交3,342,089股。

截至9月14日，其将9月9日至11日买入的英威腾股票全部卖出。

以上事实，有盛巍本人证券账户资料、银行账户资料、证券账户交易资料、询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。

我会认为，盛巍的上述行为违反了《证券法》第七十七条第一款第（四）项的规定，构成《证券法》第二百零三条所述违法行为。

盛巍在听证与申辩材料中提出：其交易以坚决买入为目标，并非是为了短线频繁报单撤单，吸引跟风，不存在“信息操纵行为”；9月10日至14日逐渐将9月9日买入股票卖出的过程中不存在“自买自卖的自成交行为”；英威腾股票操作从9月9日开始，14日全部抛光，9月14日卖出亏损100余万元，但调查人员只认定了9月10日、11日，遗漏了9月14日的卖出情况；其自9月9日买入至9月14日全部卖空，总盈利为510,854.14元。

经复核，我会认为，2015年9月9日，盛巍在英威腾股价处于涨停，市场及其本人账户已有大量未成交买单、买入申报明显无法大量成交的情况下，仍以涨停价大量申报买入，涨停价位买入委托量急剧放量，将该股股价锁定在涨停价位意图明显，使该股始终维持涨停价位至当日收盘，为下一个交易日卖出牟利创造条件。9月10日、11日，盛巍通过大量频繁申报买入和撤单的方式，拉抬、维持股价，造成该股成交活跃，买盘众多的假象，意图影响投资者对该股票的供求和价格走势判断，诱导其他投资者跟风买入，本人账户则反向将前一交易日买入的英威腾股票全部卖出。其诱导他人实施操纵行为的特征明显，故对于其不构成操纵行为的辩解意见不予采信。此外，我会认为，盛巍于9月14日将英威腾股票清空，属于前期操纵行为的延续，故采纳其意见，认定其获利数额为510,854.14元。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定，我会决定：没收盛巍违法所得510,854.14元，并处以1,532,562.42元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

中国证监会

2017年1月9日