日月股份

〔2019〕113号

当事人：

刘晓闽，男，1981年1月出生，住址：福建省福州市晋安区。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对刘晓闽操纵“日月股份”的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，当事人存在以下违法事实：

一、当事人控制账户情况

根据梁某超指认、配资中介指认、出借方指认、资金来源或去向、交易地址、合同资料、交易趋同等证据，可以认定在2017年2月14日至3月10日期间，当事人控制陈某1、宋某梅、魏某雪、修某梅、邹某文、王某1、徐某芳、史某仙、冯某林、吕某扬、孙某霞、俞某、严某美、于某花、邹某、许某皓、吴某强、周某清、吴某晴、徐某娟、朱某霞、孙某辉、吴某杰、綦某凯、张某、朱某锋、李某、王某2、王某艳、徐某壮、瞿某波、瞿某玲、赵某世、宫某、罗某、沈某花、孟某珍、庄某、何某勇、王某杰、戴某萍、金某刚、王某明、闫某华、俞某英、徐某素、陈某2、刘某、黄某等49人名义下的53个证券账户（以下简称账户组）进行证券交易。

二、当事人通过多种手段操纵“日月股份”

2017年2月14日至3月10日期间，当事人控制账户组采用集中资金优势、持股优势连续买卖，在自己实际控制的账户间交易等手段操纵“日月股份”，累计买入36,996,410股，成交金额1,966,472,475元；累计卖出36,996,410股，成交金额2,027,016,764元，获利57,255,924.06元。

（一）集中资金优势、持股优势连续买卖

在2017年2月14日至3月10日期间，账户组集中资金优势、持股优势连续买卖“日月股份”。在19个交易日中，账户组在17个交易日有交易“日月股份”的行为，其中：

账户组买成交量占市场买成交量排名第一的有14个交易日、排名第二的有1个交易日。账户组买入成交量占市场买入成交量的比重超过10%的有10个交易日，超过20%的有9个交易日，超过30%的有4个交易日，于2017年3月2日达到最高，为52.82%。

账户组卖成交量占市场卖成交量排名第一的有12个交易日、排名第二的有1个交易日。账户组卖出成交量占市场卖出成交量的比重超过10%的有8个交易日，超过20%的有3个交易日，超过30%的有2个交易日，于2017年3月3日达到最高，为55.10%。

账户组买卖成交量占市场买卖成交量超过60%的有1天，50%至60%的有1天，40%至50%的有2天，30%至40%的有6天，10%至20%的有2天，于2017年3月3日达到最高，为61.25%。

账户组实际控制的流通股份数占“日月股份”当日实际流通股份总数比（以下简称持仓占比）超过30%的有3天，20%到30%的有3天，10%到20%的有3天，5%到10%的有1天，在2017年3月2日持仓量达到峰值，持仓占比为37.86%。

账户组申买价格高于其申报前一笔市场成交价格，且高于其申报前一刻卖委托第一档价格的委托的申买股数占其总申买股数的57.19%，高出幅度最大为11.72元；申买价格高于其申报前一刻卖委托第五档价格的委托的申买股数占其总申买股数的26.83%，高出幅度最大为11.65元；申买数量高于其申报前一刻市场第一档卖出申报总量的委托的申买股数占其总申买股数的79.87%；申买数量高于其申报前一刻市场前五档卖出申报总量的委托申买股数占其总申买股数的63%，高出幅度最大为前一档卖出申报总量的3500倍，前五档卖出申报总量的285.72倍；申买价格高于其申报前一刻卖委托第五档价格，且委托申买量高于其申报前一刻市场前五档卖出申报总量的委托申买股数占其总申买股数的24.20%。

（二）在自己实际控制的账户间交易

账户组在交易“日月股份”的17个交易日中有11个交易日存在在自己实际控制的账户间交易（以下简称对倒交易）的情况，对倒交易数量8,686,211股，对倒交易金额494,916,301.3元，其中对倒交易数量占当日账户组成交总量的比例超过5%的有4个交易日，超过10%的有3个交易日，超过20%的有2个交易日，于2017年3月3日达到最高，为34.04%。

2017年2月14日至3月10日期间，日月股份股价由2月14日前一日收盘价39.36元最高上涨至3月2日收盘价65.07元，累计上涨65.32%，同期上证指数由3216.84下跌至3212.76，累计下跌0.13%，偏离度高达65.2%。其后账户组清仓卖出，日月股份股价由3月2日收盘价65.07元最低下跌至3月9日收盘价49.36元，累计下跌24.14%，同期上证指数由3230.03下跌至3216.75，累计下跌0.41%，偏离度高达23.73%。

以上事实有相关证券账户开户资料、资金流水、委托交易流水、相关人员询问笔录、相关合同资料、交易所提供的交易数据等证据证明，足以认定。

我会认为，当事人的上述行为违反了《证券法》第七十七条“禁止任何人以下列手段操纵证券市场：（一）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量；……（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量”的规定，构成了《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定，我会决定：没收当事人违法所得57,255,924.06元，并处以57,255,924.06元的罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（财政汇缴专户），开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

             中国证监会

             2019年10月31日