2015 070号

〔2015〕070号

当事人：

袁海林，男，1974年2月出生，住址：广东省深圳市盐田区。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对袁海林操纵苏宁云商集团股份有限公司（以下简称苏宁云商)、四川蓝光发展股份有限公司（以下简称蓝光发展）股票价格一案进行了立案调查、审理，并依法向袁海林告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，袁海林存在以下违法事实：

一、袁海林控制使用11个证券账户

2015年6月1日至7月31日（以下简称操纵期间），袁海林控制使用“唐某”、“唐某若”、“赵某贤”、“孟某婷”、“杨某庆”、“黄某茹”、“叶某清”、“杨某荣”、“唐某容”、“唐某春”、“梁某华”等11个证券账户（以下简称账户组）。袁海林以及唐某等人承认袁海林在操纵期间内控制使用部分账户，账户组存在资金、人员关系等方面的关联，下单所使用的电脑、下单交易地址与袁海林从事证券交易电脑的信息部分重合，交易行为趋同。

二、袁海林控制使用账户组操纵“苏宁云商”和“蓝光发展”

（一）账户组交易“苏宁云商”的情况

在操纵期间内，账户组累计买入“苏宁云商” 1,235,165,100股，累计卖出1,099,415,273股,亏损262,294,847.81元。

账户组集中资金优势，连续买卖“苏宁云商”，成交占当日市场交易总额超过10%的有12个交易日，超过20%的有2个交易日。

账户组存在大量反向交易和在自己实际控制的账户之间交易的情况，其中36个交易日存在日内反向交易；20个交易日存在在自己实际控制的账户之间交易的情况，其中4个交易日在自己实际控制的账户之间交易占当日市场成交量达10%以上。

账户组通过虚假申报等方式影响“苏宁云商”价格，其中40个交易日中存在撤销申报行为，平均撤单率52%，5次撤单率在80%以上。33个交易日内撤单率30%以上，在4个交易日采取以涨停价位大额申报以及在5个交易日采取以跌停价位大额申报的方式，影响“苏宁云商”价格。

（二）账户组交易“蓝光发展”的情况

在操纵期间内，账户组累计买入“蓝光发展”89,312,320股，累计卖出75,204,426股，亏损16,114,096.55元。

账户组集中资金优势连续买卖“蓝光发展”股票，日均买入占当日市场交易总额的28.35%，7月29日最高为40.74%，且买入数量均占同期市场同方向成交量比例在60%以上；日均卖出占当日市场交易总额为23.75%，7月29日最高为40.55%。

账户组存在在自己实际控制的账户之间进行证券交易的情况，日均在自己实际控制的账户之间交易占当日市场成交量的比例为18.88%，7月29日最高为35.28%。

账户组还通过连续申报买入并在成交前撤回申报等虚假申报的方式影响“蓝光发展”价格，累计盘中虚假大额申报买入4次，期间日均买撤单量占当日市场申报量的比例为30.06%，7月29日最高为39.01%，日均卖撤单量占全市场申报量的比例为7.44%,7月28日最高为16.14%。

综上，在操纵期间内，袁海林通过集中资金优势、持股优势连续买卖、在自己实际控制的账户之间交易、虚假申报、反向交易等方式影响“苏宁云商”和“蓝光发展”价格，并反向卖出，亏损278,408,944.36元。

以上事实有相关人员询问笔录、交易数据、交易地址、交易所计算的数据等证据证明，足以认定。

袁海林的上述行为违反了《证券法》第七十七条第一款第（一）项、第（三）项、第（四）项的规定，构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定，我会决定：责令袁海林依法处理非法持有的证券，并处以300万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

中国证监会

2015年11月12日