特力A 得利斯¶
〔2016〕041号¶
当事人：
深圳市中鑫富盈基金管理有限公司（以下简称中鑫富盈），住所：广东省深圳市福田区。
李建林，男，1979年10月出生，时为中鑫富盈实际控制人，住址：广东省深圳市福田区。
吴峻乐，男，1982年2月出生，住址：广东省深圳市福田区。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对中鑫富盈、吴峻乐合谋操纵深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力A）、山东得利斯食品股份有限公司（以下简称得利斯）股票价格一案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人中鑫富盈、吴峻乐申请，我会举行听证会，听取了当事人陈述申辩。当事人李建林提出了陈述、申辩意见，未申请听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，中鑫富盈、吴峻乐存在以下违法事实：
一、2015年7月10日至8月28日，中鑫富盈、吴峻乐控制使用账户情况¶
（一）中鑫富盈控制使用“四川信托—宏赢七十三号”等10个信托计划证券账户下挂的11个交易子账户¶
“四川信托—宏赢七十三号”、“四川信托—宏赢八十三号”、“四川信托—宏赢153号”、“四川信托—宏赢206号”、“四川信托—宏赢152号”、“四川信托—宏赢二十一号”、“四川信托—宏赢七十五号”、“融通资本—兴融26号—中金富盈、中鑫富盈”、“西藏信托—鸿禧2号—中金富盈”、“厦门信托—犇牛一号—0021”等11个交易子账户由中鑫富盈作为投资顾问负责运营，李建林负责作出最终投资决策。上述账户交易存在一定的交易地址或交易硬件信息重合情形。李建林承认其实际控制上述账户。
（二）吴峻乐控制使用“厦门信托—凤凰花香二号”等10个信托计划证券账户下挂的18个交易子账户和“罗某”等4个个人账户¶
“厦门信托—凤凰花香二号—曾某涛、罗某豪”、“粤财信托—菁英汇旺业资本8号—黄某牛、罗某钟”、“粤财信托—菁英汇湘财资本5号—吴峻乐、罗某、罗某2、陈某新、钟某年”、“华润信托—润金121号—罗某平”、“华润信托—润金155号—张某贤”、“华润信托—润金156号—郭某钦”、“陕国投·旺业10号—马某鹏”、“陕国投·厚榭一号—吴峻乐”、“中融信托—湘财资本—罗某红、罗某文”、“五矿信托—优配1号—郭某佳、陈某龙”等18个交易子账户和“罗某”、“邓某”、“陈某明”、“罗某豪”等4个个人账户由吴峻乐控制使用。账户之间存在一定的交易地址重合情形，部分账户与吴峻乐有资金往来。吴峻乐承认其控制上述18个交易子账户及4个个人账户，其个人电脑可以登录上述部分账户。
二、中鑫富盈、吴峻乐通过集中资金及持股优势连续买卖、在所控制账户之间交易等方式，合谋操纵“特力A”、“得利斯”股票价格，反向卖出获利。¶
（一）中鑫富盈、吴峻乐合谋的情况¶
中鑫富盈、吴峻乐集中交易“特力A”和“得利斯”，在同一天交易同一支股票有38次，在所控制账户之间交易“特力A”或“得利斯”389次，其中以同样价格同样数量交易7次。吴峻乐承认共同交易，相关人员也证实双方合作交易涉案股票。
（二）中鑫富盈、吴峻乐合谋交易“特力A”的情况¶
- 集中资金优势及持股优势连续买卖的情况
7月10日至8月28日共有35个交易日，中鑫富盈、吴峻乐合谋连续大量交易“特力A”，且申买量排名第一的有24个交易日，申卖量排名第一的有17个交易日，其中8月26日，交易数量占市场成交量的33.59%。买入“特力A”数量占市场成交量超过10%的有25个交易日，超过20%的有18个交易日，超过30%的有6个交易日，其中7月14日，买入量占市场成交量的48.94%。卖出“特力A”数量占市场成交量超过10%的有13个交易日，超过20%的有7个交易日，超过60%的有2个交易日，其中8月26日，卖出量占市场成交量的67.18%。7月10日至8月28日，中鑫富盈、吴峻乐合计买入“特力A”5,621.08万股，卖出5,614.89万股，买卖合计占该股市场成交量的15.28%，成交超过10%的有25个交易日，超过20%的有8个交易日，超过30%的有3个交易日。35个交易日内，中鑫富盈、吴峻乐持有“特力A”占其流通股超过10%的有13个交易日。从7月15日至8月25日，持股占流通股一直在5%以上。8月10日持股15.33%。7月10日至8月28日，中鑫富盈、吴峻乐买入“特力A”金额超过1,000万元的有29个交易日，超过5,000万元的有12个交易日，超过10,000万元的有6个交易日。8月14日，买入“特力A”5,162,700股，成交金额24,600万元，占市场成交金额的33.24%。
- 在所控制账户组间交易的情况
7月10日至8月28日，中鑫富盈、吴峻乐有18个交易日在其实际控制的证券账户之间交易“特力A”7,117,337股。在其实际控制的证券账户之间交易“特力A”的数量占市场成交量比例超过5%的有5个交易日，8月7日达到15.32%。
中鑫富盈、吴峻乐操纵“特力A”股票价格分别获利147,415,733.94元和173,544,302.74元。
（三）中鑫富盈、吴峻乐合谋交易“得利斯”的情况¶
- 集中资金优势及持股优势连续买卖的情况
7月20日至8月28日共有30个交易日，中鑫富盈、吴峻乐在每个交易日均交易了“得利斯”，且申买量排名第一的有17个交易日，申卖量排名第一的有15个交易日，其中8月24日，交易数量占市场成交量35.49%。卖出“得利斯”数量占市场成交量比例超过10%的有11个交易日，超过20%的有4个交易日，超过30%的有1个交易日，即8月26日，卖出量占市场成交量66.55%。中鑫富盈、吴峻乐合计买入“得利斯”92,180,100股，卖出91,516,100股，买卖合计占该股市场成交量12.28%，成交占比超过10%的有15个交易日，超过20%的有7个交易日，超过30%的有4个交易日。7月20日至8月28日，持股数量占流通股超过5%有15个交易日，占总交易日数的50%；持股数量占流通股超过10%的有5个交易日，占总交易日数的16.67%；其中8月24、25日持股量最高，均为4,916.50万股，占流通股的11.25%。7月20日至8月28日，中鑫富盈、吴峻乐买入“得利斯”金额超过2,000万元的有19个交易日，超过5,000万元的有11个交易日，超过10,000万元的有7个交易日，其中8月18日，买入“得利斯”10,233,470股，成交金额19,000万元，占市场总成交金额的42.70%。
- 在所控制账户组间交易的情况
7月20日至8月28日，中鑫富盈、吴峻乐有9个交易日在其实际控制的证券账户之间交易“得利斯”，占总交易天数的30%,总量达到30,444,004股。在其实际控制的证券账户之间交易“得利斯”的数量占市场成交量比例超过5%的有3个交易日，8月7日达到20.22%。
中鑫富盈、吴峻乐操纵“得利斯”股票价格分别亏损33,511,721.12元和185,257,619.17元。
综上，7月10日至8月28日，中鑫富盈、吴峻乐合谋采用集中资金优势及持股优势连续买卖、在所控制账户之间交易等方式，影响了“特力A”的交易价格和交易量，中鑫富盈获利147,415,733.94元，吴峻乐获利173,544,302.74元；7月20日至8月28日，中鑫富盈、吴峻乐合谋采用集中资金优势及持股优势连续买卖、在所控制账户之间交易等方式，影响了“得利斯”的交易价格和交易量。中鑫富盈亏损33,511,721.12元，吴峻乐亏损185,257,619.17元。
以上事实，有证券账户资料、相关证券公司及信托公司提供的相关资料、相关交易数据、交易所计算数据、询问笔录等证据证明，足以认定。
中鑫富盈、吴峻乐的上述行为违反了《证券法》第七十七条第一款第（一）项、第（三）项的规定，构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。中鑫富盈实际控制人李建林为直接负责的主管人员。
听证中，当事人中鑫富盈提出：第一，其没有与吴峻乐约定过操纵时间及行为，不存在合谋。第二，公司在最佳时机买入股票并持有，后续并没有持续频繁委托买卖交易更无操纵并影响股价的行为。第三，其没有操纵股价的主观故意。第四，其证券投资产品遭到强制平仓，造成严重亏损，不存在实际盈利。第五，未有任何隐瞒行为。
李建林在陈述、申辩意见中提出了与中鑫富盈同样的意见。
当事人吴峻乐提出：第一，其不存在与中鑫富盈合谋操纵的情况，双方事先没有约定时间、约定金额去操纵。第二，其没有恶意操纵市场，只是为了保住产品净值。第三，产品遭到强制平仓，不存在实际盈利。第四，其积极配合调查并提供了有利于案件查处的线索，应该从轻处罚。
对于以上申辩理由，我会认为：第一，中鑫富盈、李建林称不认识吴峻乐，与事实不符。根据中鑫富盈、吴峻乐交易重合情况以及相关人员笔录等证据，足以认定二人合谋。第二，相关人员笔录证实了当事人操纵股价的主观意图，其具体交易行为也进一步印证当事人具有影响股价的目的和事实。第三，当事人集中资金优势及持股优势连续买卖“特力A”、“得利斯”，日交易量占市场总交易量比例均较高，同时，大量交易发生在自己实际控制的账户之间，以上行为均为《证券法》第七十七条所禁止。第四，当事人违法所得系我会根据当事人的交易数据依法认定。第五，经核实，吴峻乐在案件调查过程中不仅积极配合，而且提供了重要线索，对案件的查处起到了一定作用，我会认为吴峻乐具有《行政处罚法》第二十七条第一款第（三）项所述配合行政机关查处违法行为有立功表现的情形，应当从轻处罚，因此将其处罚幅度由三倍罚款调整为两倍罚款。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定，我会决定：
一、没收中鑫富盈违法所得147,415,733.94元，并处以442,247,201.82元罚款。
二、对李建林给予警告，并处以60万罚款。
三、没收吴峻乐违法所得173,544,302.74元，并处以347,088,605.48元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
中国证监会
2016年4月25日